PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJU с 004430.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJU с 004430.KS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Utility Average (^DJU) и Songwon Industrial (004430.KS).

Доходность

Сравнение доходности ^DJU и 004430.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Utility Average (^DJU) и Songwon Industrial (004430.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJU и 004430.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJU
Dow Jones Utility Average		9.92%8.68%11.46%-8.86%-1.36%13.43%-1.65%23.32%-1.44%9.67%
004430.KS
Songwon Industrial		-0.52%-15.31%-40.03%-5.76%-22.12%23.82%10.22%-20.52%-31.73%78.99%
Разные валюты инструментов

^DJU торгуется в USD, в то время как 004430.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 004430.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^DJU показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у 004430.KS с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции ^DJU превзошли акции 004430.KS по среднегодовой доходности: 5.80% против -8.83% соответственно.

^DJU

1 день
0.75%
1 месяц
0.04%
С начала года
9.92%
6 месяцев
5.42%
1 год
13.95%
3 года*
7.97%
5 лет*
5.95%
10 лет*
5.80%

004430.KS

1 день
1.96%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-22.92%
3 года*
-23.23%
5 лет*
-16.74%
10 лет*
-8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Utility Average

Songwon Industrial

Часто сравнивают с ^DJU:
^DJU с GS^DJU с BST

Доходность на риск

^DJU vs. 004430.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJU
Ранг доходности на риск ^DJU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
004430.KS
Ранг доходности на риск 004430.KS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 004430.KS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 004430.KS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 004430.KS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 004430.KS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 004430.KS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJU c 004430.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Utility Average (^DJU) и Songwon Industrial (004430.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJU004430.KSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.77

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-1.00

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.63

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

-0.97

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJU vs. 004430.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJU на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа 004430.KS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJU и 004430.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJU004430.KSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.77

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.43

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между ^DJU и 004430.KS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DJU и 004430.KS

Максимальная просадка ^DJU за все время составила -59.73%, что меньше максимальной просадки 004430.KS в -80.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJU и 004430.KS.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJU004430.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.73%

-76.45%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-34.44%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-67.40%

+40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-76.45%

+40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-66.31%

+64.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-38.43%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

22.12%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJU и 004430.KS

Текущая волатильность для Dow Jones Utility Average (^DJU) составляет 4.78%, в то время как у Songwon Industrial (004430.KS) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ^DJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 004430.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJU004430.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

10.07%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

19.81%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

30.84%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

39.58%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

43.68%

-24.45%