Сравнение ^DJU с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Utility Average (^DJU) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
Доходность
Сравнение доходности ^DJU и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DJU и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJU Dow Jones Utility Average | 9.92% | 8.68% | 11.46% | -8.86% | -1.36% | 13.43% | -1.65% | 23.32% | -1.44% | 9.67% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.50% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DJU показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции ^DJU уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 5.80% против 17.15% соответственно.
^DJU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 5.80%
BST
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJU vs. BST — Ранг доходности на риск
^DJU
BST
Сравнение ^DJU c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Utility Average (^DJU) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DJU | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 4.93 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DJU | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ^DJU и BST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJU и BST
Максимальная просадка ^DJU за все время составила -59.73%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJU и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DJU | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.73% | -47.72% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -15.31% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -47.72% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -47.72% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -10.30% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.14% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.78% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJU и BST
Текущая волатильность для Dow Jones Utility Average (^DJU) составляет 4.78%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ^DJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DJU | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.79% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 13.92% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 22.09% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 23.46% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 25.60% | -6.37% |