График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Utility Average и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones Utility Average (^DJU) показал доход в 9.10% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJU составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones Utility Average
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 9.07% | -2.63% | 0.55% | 9.10% | ||||||||
| 2025 | 1.71% | 0.59% | 1.85% | 0.86% | 0.78% | 1.30% | 4.42% | -1.12% | 2.70% | -0.59% | 1.51% | -5.34% | 8.68% |
| 2024 | -3.25% | -1.42% | 4.91% | 1.22% | 5.98% | -4.20% | 8.98% | 3.32% | 3.83% | -2.18% | 4.05% | -8.92% | 11.46% |
| 2023 | 0.37% | -6.59% | 3.62% | 2.11% | -6.17% | 0.70% | 2.71% | -6.28% | -6.43% | 0.90% | 5.20% | 1.72% | -8.86% |
| 2022 | -2.71% | -1.22% | 10.55% | -4.04% | 2.32% | -5.25% | 5.66% | -1.47% | -11.95% | 2.81% | 7.43% | -1.42% | -1.36% |
| 2021 | -1.42% | -6.66% | 10.65% | 4.42% | -2.38% | -2.37% | 3.58% | 2.96% | -6.39% | 4.72% | -2.44% | 9.76% | 13.43% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones Utility Average: годовая альфа составляет -0.10%, бета — 0.61, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 03.02.1987.
- Этот индекс участвовал в 50.97% снижения S&P 500 Index, но только в 42.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 42.97%
- Участие в снижении
- 50.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJU имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Utility Average (^DJU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.61 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones Utility Average показал максимальную просадку в 59.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones Utility Average составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.73% | 27 дек. 2000 г. | 445 | 9 окт. 2002 г. | 730 | 1 сент. 2005 г. | 1175 |
| -47.41% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 1295 | 28 апр. 2014 г. | 1607 |
| -36.42% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 439 | 16 дек. 2021 г. | 463 |
| -32.18% | 14 сент. 1993 г. | 303 | 22 нояб. 1994 г. | 759 | 21 нояб. 1997 г. | 1062 |
| -29.24% | 6 февр. 1987 г. | 177 | 19 окт. 1987 г. | 537 | 1 дек. 1989 г. | 714 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...