PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Utility Average (^DJU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Utility Average и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.45%
8.53%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones Utility Average показал доход в 11.87% с начала года и 13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Utility Average составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^DJU

С начала года

11.87%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

8.45%

1 год

13.52%

5 лет

2.35%

10 лет

4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.25%-1.42%4.91%1.22%5.98%-4.20%8.98%3.32%3.83%-2.18%4.05%11.87%
20230.37%-6.59%3.62%2.11%-6.17%0.70%2.71%-6.28%-6.43%0.90%5.20%1.72%-8.86%
2022-2.38%-1.22%10.55%-4.04%2.32%-5.25%5.66%-1.47%-11.95%2.81%7.43%-1.42%-1.03%
2021-1.42%-6.66%10.65%4.42%-2.38%-2.37%3.58%2.96%-6.39%4.72%-2.44%9.39%13.05%
20206.76%-10.51%-9.98%2.93%3.68%-4.89%8.24%-3.32%1.43%5.29%0.46%0.34%-1.65%
20192.01%4.00%2.96%1.45%-0.71%3.34%-0.21%4.52%3.92%-1.27%-1.82%3.22%23.32%
2018-3.33%-4.35%3.56%2.08%-1.67%2.36%1.77%0.30%-0.80%1.84%1.10%-3.91%-1.44%
20171.40%5.13%-0.84%1.01%3.16%-2.71%2.77%2.31%-2.64%4.09%2.28%-6.10%9.67%
20165.80%1.53%7.71%-2.11%0.76%8.66%-0.71%-6.26%0.19%1.06%-6.30%4.26%14.15%
20153.09%-6.75%-1.19%-0.08%0.06%-6.25%6.11%-3.75%2.64%0.64%-2.99%2.61%-6.51%
20143.20%2.47%2.58%4.03%-1.56%5.69%-6.37%4.65%-2.32%8.28%0.46%3.06%25.99%
20134.61%1.35%5.83%5.69%-10.27%0.78%3.72%-5.18%0.92%3.65%-2.55%0.71%8.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJU составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Utility Average (^DJU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.902.10
Коэффициент Сортино ^DJU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.332.80
Коэффициент Омега ^DJU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.161.39
Коэффициент Кальмара ^DJU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.603.09
Коэффициент Мартина ^DJU, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.4313.49
^DJU
^GSPC

Dow Jones Utility Average на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.90
2.10
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.66%
-2.62%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Utility Average показал максимальную просадку в 59.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones Utility Average составляет 8.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.73%27 дек. 2000 г.4459 окт. 2002 г.7301 сент. 2005 г.1175
-47.41%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.129528 апр. 2014 г.1607
-36.42%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.43916 дек. 2021 г.463
-32.18%14 сент. 1993 г.30322 нояб. 1994 г.75921 нояб. 1997 г.1062
-29.24%6 февр. 1987 г.17719 окт. 1987 г.5371 дек. 1989 г.714

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Utility Average составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.13%
3.79%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab