PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Utility Average (^DJU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DJU

Dow Jones Utility Average

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Utility Average и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
278.30%
1,753.29%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Utility Average показал доход в -3.04% с начала года и -11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Utility Average составила 4.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.04%7.41%
1 месяц-0.50%-0.81%
6 месяцев3.68%18.38%
1 год-11.74%23.57%
5 лет (среднегодовая)1.76%12.02%
10 лет (среднегодовая)4.62%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.25%-1.42%4.91%
2023-6.43%0.90%5.20%1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJU составляет 3, что означает, что он находится в нижних 3% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJU, с текущим значением в 33
Dow Jones Utility Average(^DJU)
Ранг коэф-та Шарпа ^DJU, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJU, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJU, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJU, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJU, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Utility Average (^DJU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJU, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJU, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJU, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJU, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.76

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Utility Average на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.72
2.15
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.23%
-2.49%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Utility Average показал максимальную просадку в 59.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones Utility Average составляет 20.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.73%27 дек. 2000 г.4459 окт. 2002 г.7301 сент. 2005 г.1175
-47.41%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.129528 апр. 2014 г.1607
-36.42%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.43916 дек. 2021 г.463
-32.18%14 сент. 1993 г.30322 нояб. 1994 г.75921 нояб. 1997 г.1062
-29.24%6 февр. 1987 г.17719 окт. 1987 г.5371 дек. 1989 г.714

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Utility Average составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.22%
3.24%
^DJU (Dow Jones Utility Average)
Benchmark (^GSPC)