PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с IS0M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с IS0M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond. Over the past 10 years, ^BCOM returned 4.40%/yr vs 1.15%/yr for IS0M.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и IS0M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BCOM торгуется в USD, в то время как IS0M.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0M.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у IS0M.DE с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ^BCOM превзошли акции IS0M.DE по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.15% соответственно.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

IS0M.DE

1 день
0.14%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.57%
3 года*
6.99%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и IS0M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		-1.48%16.36%-1.32%12.59%-21.80%-10.64%18.04%8.12%-6.11%14.50%

Correlation

The correlation between ^BCOM and IS0M.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г.

0.15

The correlation between ^BCOM and IS0M.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GOLD.AS
Часто сравнивают с IS0M.DE:
IS0M.DE с CIS0M.DE с SPYIS0M.DE с EXHB.DEIS0M.DE с KX1G.DEIS0M.DE с IEFIS0M.DE с IBCM.DEIS0M.DE с VT

Доходность на риск

^BCOM vs. IS0M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IS0M.DE
Ранг доходности на риск IS0M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c IS0M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMIS0M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.29

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.48

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.35

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

0.96

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. IS0M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IS0M.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и IS0M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMIS0M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.29

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и IS0M.DE

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IS0M.DE в -38.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и IS0M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMIS0M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-38.14%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-10.75%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-36.38%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-38.14%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-11.20%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-11.16%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.66%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и IS0M.DE

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMIS0M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.88%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

6.95%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

8.87%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

10.73%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

10.27%

+4.43%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and IS0M.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и IS0M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор