PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AXAF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AXAF с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AXAF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AXAF и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AXAF
S&P/ASX All Australian 50 Index		0.71%3.37%7.32%9.08%-2.79%12.67%-4.45%19.01%-5.61%4.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-6.41%8.60%36.27%26.14%-14.21%33.05%10.44%31.28%4.93%11.98%
Разные валюты инструментов

^AXAF торгуется в AUD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AXAF показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ^AXAF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.85% соответственно.

^AXAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.36%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.25%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.47%

VTI

1 день
0.45%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-5.71%
1 год
6.83%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX All Australian 50 Index

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ^AXAF:
^AXAF с VOO^AXAF с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

^AXAF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AXAF
Ранг доходности на риск ^AXAF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AXAF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AXAF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AXAF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AXAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AXAF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AXAF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AXAFVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.68

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.70

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.97

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AXAF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AXAF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AXAF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AXAFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.58

Корреляция

Корреляция между ^AXAF и VTI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AXAF и VTI

Максимальная просадка ^AXAF за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки VTI в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AXAF и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

^AXAFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-55.45%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.92%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-25.36%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-35.00%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.39%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-8.08%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.62%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AXAF и VTI

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ^AXAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AXAFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.32%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.95%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.78%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

14.94%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.48%

-1.71%