PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AXAF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AXAF с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AXAF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AXAF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AXAF
S&P/ASX All Australian 50 Index		0.71%3.37%7.32%9.08%-2.79%12.67%-4.45%19.01%-5.61%4.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-6.81%9.27%37.55%26.42%-12.77%36.35%7.93%31.98%5.74%12.50%
Разные валюты инструментов

^AXAF торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AXAF показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции ^AXAF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.47% против 15.32% соответственно.

^AXAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.36%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.25%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.47%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-5.66%
1 год
6.82%
3 года*
17.85%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX All Australian 50 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^AXAF:
^AXAF с ^GSPC^AXAF с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^AXAF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AXAF
Ранг доходности на риск ^AXAF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AXAF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AXAF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AXAF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AXAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AXAF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AXAF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AXAFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.43

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.68

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.90

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AXAF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AXAF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AXAF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AXAFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.07

-0.97

Корреляция

Корреляция между ^AXAF и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AXAF и VOO

Максимальная просадка ^AXAF за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AXAF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^AXAFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-33.99%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.90%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-24.52%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-33.99%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.44%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-3.72%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.57%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AXAF и VOO

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ^AXAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AXAFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.32%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.81%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.04%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

14.54%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.35%

-1.58%