PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AXAF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AXAF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^AXAF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AXAF и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AXAF
S&P/ASX All Australian 50 Index		-0.60%3.37%7.32%9.08%-2.79%12.67%-4.45%19.01%-5.61%4.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-6.89%7.94%35.72%24.32%-14.12%34.33%6.05%29.48%3.81%10.32%
Разные валюты инструментов

^AXAF торгуется в AUD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AXAF показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции ^AXAF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.32% против 13.47% соответственно.

^AXAF

1 день
0.13%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.10%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.68%
10 лет*
5.32%

^GSPC

1 день
0.94%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-5.87%
1 год
6.40%
3 года*
15.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX All Australian 50 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^AXAF:
^AXAF с VOO^AXAF с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^AXAF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AXAF
Ранг доходности на риск ^AXAF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AXAF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AXAF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AXAF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AXAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AXAF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AXAF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AXAF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.40

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.66

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.54

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.51

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AXAF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AXAF на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AXAF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AXAF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между ^AXAF и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AXAF и ^GSPC

Максимальная просадка ^AXAF за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AXAF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^AXAF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-56.78%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.14%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-25.43%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-33.92%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.78%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.75%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AXAF и ^GSPC

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.41% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AXAF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.33%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.85%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

16.17%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.61%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

16.40%

-1.64%