PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF)

Индекс · Валюта в AUD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX All Australian 50 Index

Часто сравнивают с ^AXAF:
^AXAF с VOO^AXAF с ^GSPC^AXAF с VTI

Доходность

График доходности ^AXAF

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции ^AXAF — A$8,554. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции ^AXAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,214.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) показал доход в 2.66% с начала года и 1.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AXAF составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.61%.

S&P/ASX All Australian 50 Index

1 день
0.21%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.29%
1 год
1.47%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.48%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.00%
1 месяц
1.65%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.14%
1 год
13.91%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^AXAF по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^AXAF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.46%5.16%-6.84%2.20%0.56%0.50%2.66%
20254.17%-4.24%-4.07%3.97%3.21%1.43%1.98%1.69%-2.12%0.11%-3.97%1.69%3.37%
20241.69%0.21%2.03%-3.28%0.57%1.47%4.03%-0.13%2.04%-1.49%3.30%-3.06%7.32%
20236.36%-2.73%-0.91%1.46%-3.19%1.94%2.64%-1.29%-3.15%-3.12%4.16%7.33%9.08%
2022-5.58%1.72%6.58%-0.42%-2.56%-8.26%4.67%0.34%-6.87%5.62%6.57%-3.10%-2.79%
20210.92%1.84%1.57%3.19%2.56%1.61%1.17%1.17%-2.87%-0.03%-1.45%2.47%12.67%

Метрики бенчмарка

S&P/ASX All Australian 50 Index has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2007.

  • This index participated in 66.86% of S&P 500 Index downside but only 37.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.01 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.42%
Бета
0.12
R²
0.01
Участие в росте
37.72%
Участие в снижении
66.86%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^AXAF имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^AXAF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AXAF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AXAF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AXAF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AXAF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AXAF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^AXAFБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.37

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.91

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.20

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

3.32

-2.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P/ASX All Australian 50 Index показал максимальную просадку в 51.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2609 торговых сессий.

Текущая просадка S&P/ASX All Australian 50 Index составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-51.77%март 2009 г.
1y 4mo10y 4mo
11y 8moнояб. 2007 г. - июль 2019 г.
Обвал COVID2020
-35.42%март 2020 г.
1mo 1d1y 2mo
1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г.
Медвежий рынок2022
-14.52%окт. 2022 г.
1y 1mo4mo 3d
1y 5moавг. 2021 г. - февр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.96%апр. 2025 г.
1mo 19d2mo 4d
3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2007 года2007
-10.84%авг. 2007 г.
23d1mo 4d
1mo 27dиюль 2007 г. - сент. 2007 г.

Показатели просадок

^AXAFБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-41.25%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.69%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-17.74%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-22.01%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-24.71%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.25%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-11.08%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.20%

-0.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^AXAF

Добавьте S&P/ASX All Australian 50 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^AXAF