График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в S&P/ASX All Australian 50 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^AXAF торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) показал доход в -0.60% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AXAF составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
S&P/ASX All Australian 50 Index
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 5.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^AXAF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 5.16% | -6.84% | -0.60% | |||||||||
| 2025 | 4.17% | -4.24% | -4.07% | 3.97% | 3.21% | 1.43% | 1.98% | 1.69% | -2.12% | 0.11% | -3.97% | 1.69% | 3.37% |
| 2024 | 1.69% | 0.21% | 2.01% | -3.26% | 0.57% | 1.47% | 4.03% | -0.13% | 2.04% | -1.49% | 3.30% | -3.06% | 7.32% |
| 2023 | 6.36% | -2.73% | -0.91% | 1.46% | -3.19% | 1.94% | 2.64% | -1.29% | -3.15% | -3.12% | 4.16% | 7.33% | 9.08% |
| 2022 | -5.58% | 1.72% | 6.58% | -0.42% | -2.56% | -8.26% | 4.67% | 0.34% | -6.87% | 5.62% | 6.57% | -3.10% | -2.79% |
| 2021 | 0.92% | 1.84% | 1.57% | 3.19% | 2.56% | 1.61% | 1.17% | 1.17% | -2.87% | -0.03% | -1.45% | 2.47% | 12.67% |
Метрики бенчмарка
S&P/ASX All Australian 50 Index: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.11, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.06.2007.
- Этот индекс участвовал в 61.10% снижения S&P 500 Index, но только в 35.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 35.99%
- Участие в снижении
- 61.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^AXAF имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/ASX All Australian 50 Index (^AXAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^AXAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^AXAF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P/ASX All Australian 50 Index показал максимальную просадку в 51.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2706 торговых сессий.
Текущая просадка S&P/ASX All Australian 50 Index составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.77% | 2 нояб. 2007 г. | 339 | 6 мар. 2009 г. | 2706 | 5 июл. 2019 г. | 3045 |
| -35.42% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 305 | 4 июн. 2021 г. | 327 |
| -14.52% | 16 авг. 2021 г. | 287 | 3 окт. 2022 г. | 85 | 3 февр. 2023 г. | 372 |
| -13.96% | 17 февр. 2025 г. | 36 | 7 апр. 2025 г. | 42 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -10.84% | 25 июл. 2007 г. | 18 | 17 авг. 2007 г. | 24 | 20 сент. 2007 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...