Сравнение AFLYY с ICAGY
AFLYY (Air France KLM SA) and ICAGY (International Consolidated Airlines Group, S.A.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AFLYY returned -16.68%/yr vs 1.14%/yr for ICAGY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AFLYY и ICAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFLYY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у ICAGY с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции AFLYY уступали акциям ICAGY по среднегодовой доходности: -16.68% против 1.14% соответственно.
AFLYY
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -16.68%
ICAGY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам AFLYY и ICAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLYY Air France KLM SA | -3.45% | 61.35% | -48.15% | 14.71% | -69.02% | -29.65% | -43.38% | 1.25% | -33.00% | 203.08% |
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 3.09% | 49.77% | 97.26% | 32.88% | -23.36% | -12.61% | -68.67% | 18.14% | -8.00% | 66.87% |
Correlation
The correlation between AFLYY and ICAGY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between AFLYY and ICAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AFLYY:
$33.09B
ICAGY:
$28.31B
AFLYY:
$0.07
ICAGY:
$1.94
AFLYY:
17.04
ICAGY:
5.85
AFLYY:
0.80
ICAGY:
0.65
AFLYY:
$33.35B
ICAGY:
$42.41B
AFLYY:
$5.23B
ICAGY:
$9.69B
AFLYY:
$5.86B
ICAGY:
$9.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFLYY vs. ICAGY — Ранг доходности на риск
AFLYY
ICAGY
Сравнение AFLYY c ICAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLYY | ICAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 3.05 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLYY | ICAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.41 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.10 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AFLYY и ICAGY
Максимальная просадка AFLYY за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки ICAGY в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и ICAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFLYY | ICAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.70% | -85.75% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.67% | -25.39% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.21% | -37.07% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.67% | -63.50% | -24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.87% | -85.75% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -19.61% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -36.89% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 9.41% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLYY и ICAGY
Air France KLM SA (AFLYY) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFLYY | ICAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 14.61% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 28.89% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.43% | 36.36% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 40.26% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.74% | 47.29% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLYY и ICAGY
AFLYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLYY Air France KLM SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 2.20% | 2.27% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 7.56% | 3.77% | 2.45% | 1.86% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFLYY и ICAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air France KLM SA и International Consolidated Airlines Group, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFLYY и ICAGY
AFLYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила о валовой прибыли в 499.07M при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
ICAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.13B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
AFLYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила об операционной прибыли в -21.35M при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ICAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AFLYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила о чистой прибыли в -291.72M при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
ICAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AFLYY and ICAGY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFLYY has higher volatility (15.52%) compared to ICAGY (14.61%). In terms of maximum drawdown, AFLYY dropped -97.70% vs ICAGY's -85.75%.
ICAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFLYY и ICAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор