PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXFEPI
Дневная вол-ть18.17%15.70%
Макс. просадка-12.78%-14.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и FEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FEPI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.97%
11.96%
YMAX
FEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и FEPI

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.53

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и FEPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FEPI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.12%, что больше доходности FEPI в 25.68%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.12%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
25.68%4.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FEPI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YMAX
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FEPI

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
4.19%
YMAX
FEPI