PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 14.82% for FEPI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и FEPI

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%26.90%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%14.61%

Correlation

The correlation between YMAX and FEPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between YMAX and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и FEPI

Секторы
YMAX
FEPI

Технологии

63.7%
66.7%

Финансовые услуги

12.7%

-

Коммуникационные услуги

7.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.6%

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

YMAX
63.7%
FEPI
66.7%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
FEPI
19.0%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
FEPI
13.6%

Промышленность

YMAX
2.8%
FEPI

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
FEPI

-

Здравоохранение

YMAX
2.0%
FEPI

-

Энергетика

YMAX
0.5%
FEPI

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
FEPI

-

Недвижимость

YMAX
0.1%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ

Доходность на риск

YMAX vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.81

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.19

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.15

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

3.35

-3.82

YMAX vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FEPI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-23.56%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-12.91%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-8.27%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.62%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

4.43%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FEPI

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

14.71%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

18.41%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

19.36%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.36%

+4.20%

Сравнение комиссий YMAX и FEPI

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FEPI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and FEPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -5.35% for YMAX. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 27.15% for FEPI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор