PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с FEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.31% vs 15.69% for FEPI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. YMAX charges 1.33%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 4.35%.

YMAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.21%
С начала года
2.80%
1 год
-1.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
$10.60M$11.18M$14.44M

Сравнение доходности по годам YMAX и FEPI

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.80%6.04%26.90%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%14.61%

Correlation

The correlation between YMAX and FEPI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between YMAX and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и FEPI

Секторы
YMAX
FEPI

Технологии

61.0%
67.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
19.2%

Финансовые услуги

5.5%

-

Промышленность

5.4%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

YMAX
61.0%
FEPI
67.1%

Потребительский циклический сектор

YMAX
7.6%
FEPI
13.7%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.2%
FEPI
19.2%

Финансовые услуги

YMAX
5.5%
FEPI

-

Промышленность

YMAX
5.4%
FEPI

-

Здравоохранение

YMAX
5.1%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
3.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

YMAX
1.8%
FEPI

-

Недвижимость

YMAX
1.6%
FEPI

-

Энергетика

YMAX
1.3%
FEPI

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.6%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ

Доходность на риск

YMAX vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YMAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.80

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.21

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.05

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

3.11

-3.22

YMAX vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FEPI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-23.56%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-14.96%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-6.87%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.75%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

5.06%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FEPI

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.94%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.26%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

16.12%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

19.64%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

19.66%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

19.66%

+3.91%

Сравнение комиссий YMAX и FEPI

YMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FEPI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 71.57%, что больше доходности FEPI в 26.20%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		71.57%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and FEPI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 15.69% vs -1.31% for YMAX. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 15.69% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 26.20% for FEPI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.33% for YMAX and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор