PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с FEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

YMAX и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или FEPI.

Корреляция

Корреляция между YMAX и FEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
2.78%
YMAX
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.25

FEPI:

0.13

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.51

FEPI:

0.34

Коэф-т Омега

YMAX:

1.07

FEPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.26

FEPI:

0.13

Коэф-т Мартина

YMAX:

0.87

FEPI:

0.43

Индекс Язвы

YMAX:

7.53%

FEPI:

7.12%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.74%

FEPI:

23.48%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

YMAX:

-15.16%

FEPI:

-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -10.74%.

YMAX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и FEPI

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.25
FEPI: 0.13
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.51
FEPI: 0.34
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YMAX: 1.07
FEPI: 1.05
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.26
FEPI: 0.13
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.87
FEPI: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.25
0.13
YMAX
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FEPI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.04%, что больше доходности FEPI в 31.01%

TTM20242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.04%44.21%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		31.01%27.17%4.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FEPI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-14.07%
YMAX
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FEPI

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 15.61% и 15.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
15.27%
YMAX
FEPI