PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и PAVE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YCS с PAVE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

YCS и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или PAVE.

Доходность

Сравнение доходности YCS и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

PAVE:

0.28

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

PAVE:

0.50

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

PAVE:

1.06

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

PAVE:

0.21

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

PAVE:

0.58

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

PAVE:

9.49%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

PAVE:

24.93%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

PAVE:

-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 1.95%.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

PAVE

С начала года

1.95%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-8.90%

1 год

5.93%

3 года

19.47%

5 лет

25.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий YCS и PAVE

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и PAVE

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок YCS и PAVE

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PAVE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и PAVE

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...