PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и SPLG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YCS с SPLG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

YCS и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности YCS и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

SPLG:

0.60

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

SPLG:

2.13

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

SPLG:

4.91%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

SPLG:

19.54%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

SPLG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.55% против 12.57% соответственно.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

SPLG

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-2.09%

1 год

10.84%

3 года

15.45%

5 лет

16.19%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий YCS и SPLG

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и SPLG

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок YCS и SPLG

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и SPLG

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...