PortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHQ и VTWG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSHQ и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.98%
74.49%
XSHQ
VTWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHQ:

-0.09

VTWG:

0.03

Коэф-т Сортино

XSHQ:

0.07

VTWG:

0.22

Коэф-т Омега

XSHQ:

1.01

VTWG:

1.03

Коэф-т Кальмара

XSHQ:

-0.06

VTWG:

0.02

Коэф-т Мартина

XSHQ:

-0.16

VTWG:

0.07

Индекс Язвы

XSHQ:

10.28%

VTWG:

9.60%

Дневная вол-ть

XSHQ:

23.69%

VTWG:

25.68%

Макс. просадка

XSHQ:

-38.33%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

XSHQ:

-17.44%

VTWG:

-19.98%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -9.05%.


XSHQ

С начала года

-7.51%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-2.16%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

VTWG

С начала года

-9.05%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-15.14%

1 год

0.69%

5 лет

7.54%

10 лет

6.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSHQ и VTWG

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHQ и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHQ c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.03
XSHQ
VTWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и VTWG

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VTWG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.36%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.59%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и VTWG

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.44%
-19.98%
XSHQ
VTWG

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и VTWG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 6.99%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
7.95%
XSHQ
VTWG