Сравнение XSHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XSHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SPY
Основные характеристики
XSHQ:
0.53
SPY:
1.93
XSHQ:
0.91
SPY:
2.59
XSHQ:
1.11
SPY:
1.35
XSHQ:
0.82
SPY:
2.93
XSHQ:
2.14
SPY:
12.16
XSHQ:
4.90%
SPY:
2.02%
XSHQ:
20.01%
SPY:
12.73%
XSHQ:
-38.33%
SPY:
-55.19%
XSHQ:
-8.99%
SPY:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%.
XSHQ
1.96%
1.22%
8.73%
13.35%
10.16%
N/A
SPY
2.68%
1.66%
15.99%
23.74%
14.27%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SPY
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSHQ и SPY
XSHQ
SPY
Сравнение XSHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SPY
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.16% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SPY
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SPY
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.