Сравнение XRMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XRMI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или VOO.
Корреляция
Корреляция между XRMI и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и VOO
Основные характеристики
XRMI:
0.90
VOO:
0.57
XRMI:
1.31
VOO:
0.92
XRMI:
1.18
VOO:
1.13
XRMI:
0.82
VOO:
0.58
XRMI:
3.21
VOO:
2.42
XRMI:
2.13%
VOO:
4.51%
XRMI:
7.63%
VOO:
19.17%
XRMI:
-15.29%
VOO:
-33.99%
XRMI:
-7.06%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.
XRMI
-4.60%
-3.91%
-0.79%
6.35%
N/A
N/A
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и VOO
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRMI и VOO
XRMI
VOO
Сравнение XRMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и VOO
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.87% | 11.87% | 12.61% | 12.85% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и VOO
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и VOO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.