PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMISPLG
Дох-ть с нач. г.12.40%26.60%
Дох-ть за 1 год14.74%38.18%
Дох-ть за 3 года0.44%10.01%
Коэф-т Шарпа2.733.13
Коэф-т Сортино3.964.17
Коэф-т Омега1.571.59
Коэф-т Кальмара1.194.55
Коэф-т Мартина18.3220.65
Индекс Язвы0.82%1.86%
Дневная вол-ть5.50%12.26%
Макс. просадка-15.29%-54.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XRMI и SPLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SPLG

С начала года, XRMI показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
15.27%
XRMI
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и SPLG

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.32
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
3.13
XRMI
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SPLG

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.86%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SPLG

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XRMI
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SPLG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
3.94%
XRMI
SPLG