Сравнение XPH с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или NVS.
Доходность
Сравнение доходности XPH и NVS
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -0.11% против 6.67% соответственно.
XPH
9.58%
-4.68%
10.32%
26.61%
4.26%
-0.11%
NVS
5.66%
-12.31%
-0.08%
12.41%
8.08%
6.67%
Основные характеристики
| XPH | NVS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 2.59 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 16.57% |
| Макс. просадка | -48.03% | -41.72% |
| Текущая просадка | -21.69% | -15.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPH и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и NVS
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NVS в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
NVS Novartis AG | 3.68% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и NVS
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и NVS
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 5.22%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.