PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPH и NVS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XPH с NVS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS).

XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или NVS.

Доходность

Сравнение доходности XPH и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

0.12

NVS:

0.95

Коэф-т Сортино

XPH:

0.29

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

XPH:

1.04

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

XPH:

0.06

NVS:

1.02

Коэф-т Мартина

XPH:

0.25

NVS:

2.18

Индекс Язвы

XPH:

8.73%

NVS:

9.32%

Дневная вол-ть

XPH:

21.56%

NVS:

20.20%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

XPH:

-28.99%

NVS:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 23.24%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -2.66% против 7.13% соответственно.

XPH

С начала года

-5.32%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-11.57%

1 год

2.65%

3 года

0.30%

5 лет

-0.04%

10 лет

-2.66%

NVS

С начала года

23.24%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

13.39%

1 год

19.09%

3 года

14.81%

5 лет

11.38%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Novartis AG

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и NVS

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NVS в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.62%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
NVS
Novartis AG		3.45%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок XPH и NVS

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и NVS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и NVS

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS) имеют волатильность 7.61% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...