Сравнение XPH с NVS

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 3.94% против 12.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XPH и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NVS в 3.08%

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и NVS.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.