PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и VGLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
-6.39%
XONE
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.66

VGLT:

0.38

Коэф-т Сортино

XONE:

8.44

VGLT:

0.61

Коэф-т Омега

XONE:

3.05

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

XONE:

10.40

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

XONE:

78.65

VGLT:

0.74

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

VGLT:

6.73%

Дневная вол-ть

XONE:

0.89%

VGLT:

13.04%

Макс. просадка

XONE:

-0.48%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

XONE:

-0.48%

VGLT:

-38.10%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.80%.


XONE

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

2.80%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-1.02%

1 год

5.06%

5 лет

-8.72%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и VGLT

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.66
VGLT: 0.38
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 8.44
VGLT: 0.61
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.05
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XONE: 10.40
VGLT: 0.36
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 78.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 78.65
VGLT: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.66, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.66
0.38
XONE
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и VGLT

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGLT в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.41%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.99%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок XONE и VGLT

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48%
-8.93%
XONE
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и VGLT

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56%
5.26%
XONE
VGLT