PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и VGLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности XONE и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

6.80

VGLT:

-0.13

Коэф-т Сортино

XONE:

14.05

VGLT:

-0.14

Коэф-т Омега

XONE:

3.28

VGLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

XONE:

17.92

VGLT:

-0.05

Коэф-т Мартина

XONE:

78.90

VGLT:

-0.30

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

VGLT:

7.26%

Дневная вол-ть

XONE:

0.75%

VGLT:

13.12%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

XONE:

-0.03%

VGLT:

-40.48%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.


XONE

С начала года

1.59%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

-1.16%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.25%

1 год

-1.94%

3 года

-6.15%

5 лет

-9.17%

10 лет

-0.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий XONE и VGLT

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 6.80, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и VGLT

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VGLT в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.82%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.54%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок XONE и VGLT

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VGLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и VGLT

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...