PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XONE с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XONE с WOBDX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между XONE и WOBDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
9.26%
XONE
WOBDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.94

WOBDX:

1.37

Коэф-т Сортино

XONE:

9.72

WOBDX:

2.05

Коэф-т Омега

XONE:

3.02

WOBDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

XONE:

12.34

WOBDX:

0.56

Коэф-т Мартина

XONE:

66.93

WOBDX:

3.46

Индекс Язвы

XONE:

0.07%

WOBDX:

2.05%

Дневная вол-ть

XONE:

0.84%

WOBDX:

5.17%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

WOBDX:

-18.25%

Текущая просадка

XONE:

-0.40%

WOBDX:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 2.65%.

XONE

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WOBDX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

2.12%

1 год

7.21%

5 лет

-0.54%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XONE и WOBDX

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.94
WOBDX: 1.46
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 9.72
WOBDX: 2.19
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.02
WOBDX: 1.26
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XONE: 12.34
WOBDX: 1.58
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 66.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 66.93
WOBDX: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.94
1.46
XONE
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и WOBDX

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности WOBDX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.41%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XONE и WOBDX

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40%
-1.25%
XONE
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и WOBDX

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47%
2.04%
XONE
WOBDX