Сравнение XONE с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и WOBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.12%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и WOBDX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Доходность на риск
XONE vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
XONE
WOBDX
Сравнение XONE c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 1.02 | +5.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 1.47 | +12.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.18 | +1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 1.71 | +18.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 4.74 | +83.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 1.02 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 1.18 | +3.76 |
Корреляция
Корреляция между XONE и WOBDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и WOBDX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности WOBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и WOBDX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и WOBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -16.65% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.69% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.93% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.91% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.97% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и WOBDX
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.63% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 2.63% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.34% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 5.67% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 4.69% | -3.82% |