Сравнение XONE с WOBDX
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, XONE returned 4.50%/yr vs 4.36%/yr for WOBDX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XONE charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности XONE и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью -0.02%.
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
WOBDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 4.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам XONE и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -1.43% |
Correlation
The correlation between XONE and WOBDX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between XONE and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
XONE
WOBDX
Сравнение XONE c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 1.10 | +2.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | 0.75 | +21.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.03 | 1.79 | +113.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и WOBDX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -16.65% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.99% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -4.77% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.90% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.26% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и WOBDX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.16%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 1.07% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 2.96% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 3.71% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 5.71% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.71% | -3.86% |
Сравнение комиссий XONE и WOBDX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и WOBDX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности WOBDX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.16% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and WOBDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.07%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs WOBDX's -16.65%.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор