Сравнение SMDV с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
SMDV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или XMLV.
Основные характеристики
| SMDV | XMLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 16.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.86% | 24.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.12% | 4.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.86% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 19.94% | 11.84% |
| Макс. просадка | -34.12% | -39.86% |
| Текущая просадка | -3.59% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и XMLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и XMLV
С начала года, SMDV показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 16.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и XMLV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и XMLV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XMLV в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.80% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и XMLV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и XMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и XMLV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.