PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDV с XMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMDV и XMLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMDV с XMLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

SMDV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или XMLV.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDV:

0.36

XMLV:

1.01

Коэф-т Сортино

SMDV:

0.49

XMLV:

1.28

Коэф-т Омега

SMDV:

1.06

XMLV:

1.16

Коэф-т Кальмара

SMDV:

0.22

XMLV:

0.95

Коэф-т Мартина

SMDV:

0.53

XMLV:

3.05

Индекс Язвы

SMDV:

8.62%

XMLV:

4.30%

Дневная вол-ть

SMDV:

21.08%

XMLV:

15.60%

Макс. просадка

SMDV:

-34.12%

XMLV:

-39.86%

Текущая просадка

SMDV:

-13.89%

XMLV:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.33% соответственно.

SMDV

С начала года

-4.20%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-12.60%

1 год

7.42%

3 года

3.83%

5 лет

8.06%

10 лет

7.33%

XMLV

С начала года

2.20%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.55%

3 года

6.47%

5 лет

9.79%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SMDV и XMLV

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDV и XMLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XMLV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и XMLV

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XMLV в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.93%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.50%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и XMLV

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и XMLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и XMLV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...