Сравнение SMDV с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
SMDV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или XMLV.
Корреляция
Корреляция между SMDV и XMLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и XMLV
Основные характеристики
SMDV:
0.92
XMLV:
1.69
SMDV:
1.44
XMLV:
2.41
SMDV:
1.18
XMLV:
1.30
SMDV:
1.29
XMLV:
2.35
SMDV:
3.67
XMLV:
7.51
SMDV:
4.99%
XMLV:
2.82%
SMDV:
20.03%
XMLV:
12.56%
SMDV:
-34.12%
XMLV:
-39.86%
SMDV:
-7.44%
XMLV:
-4.65%
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDV имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции XMLV немного впереди с 8.55%.
SMDV
2.97%
5.59%
6.77%
18.21%
5.33%
8.22%
XMLV
1.92%
3.28%
9.17%
20.53%
4.81%
8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и XMLV
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMDV и XMLV
SMDV
XMLV
Сравнение SMDV c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и XMLV
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XMLV в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.60% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.19% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и XMLV
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и XMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и XMLV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.