PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и CWEU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%13.67%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у CWEU.L с доходностью 26.18%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий XLES.L и CWEU.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CWEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.50

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.55

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.94

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

26.17

-19.61

XLES.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.50

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.24

-0.95

Корреляция

Корреляция между XLES.L и CWEU.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и CWEU.L

Ни XLES.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и CWEU.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-29.78%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-6.84%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.91%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-9.01%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.10%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и CWEU.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.56%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

11.62%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

17.99%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

36.72%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

36.72%

-7.95%