Хотите диверсифицировать портфель помимо XES? У ETF ниже самая низкая корреляция с XES — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XES.
Лучшие диверсификаторы для XES
995 ETF имеют низкую корреляцию с XES (менее 0.3), из них 169 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.03 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.19 | -0.03 | — | 68 | Municipal Bonds | XES vs BSMW | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.19 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | XES vs WEEK | |
| FlexShares Ultra-Short Income ETF | -0.18 | -0.04 | 0.00 | 99 | Ultrashort Bond | XES vs RAVI | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.16 | -0.06 | -0.06 | 95 | Mortgage Backed Securities | XES vs FTSD | |
| JPMorgan Limited Duration Bond ETF | -0.16 | — | — | 89 | Short-Term Bond | XES vs JPLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от XES, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с XES и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 74 | Healthcare | |
| Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 98 | Utilities | |
| Broadcom Inc. | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 72 | Technology | |
| Kenon Holdings Ltd. | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 85 | Utilities | |
| Amazon.com, Inc | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 54 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XES
Добавьте XES в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XES