Хотите диверсифицировать портфель помимо XES? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XES, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XES
1115 ETF имеют низкую корреляцию с XES (менее 0.3), из них 156 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.19 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | XES vs WEEK | |
| State Street Ultra Short Term Bond ETF | -0.17 | -0.09 | -0.03 | 99 | Ultrashort Bond | XES vs ULST | |
| Dimensional California Municipal Bond ETF | -0.17 | -0.05 | — | 67 | Municipal Bonds | XES vs DFCA | |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | -0.16 | -0.14 | -0.10 | 87 | Government Bonds, Short-Term Bond | XES vs SPTS | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.16 | -0.08 | -0.06 | 96 | Mortgage Backed Securities | XES vs FTSD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XES и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 81 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.04 | 0.17 | 0.31 | 66 | Financial Services | |
| Snowflake Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 69 | Technology | |
| Apple Inc | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 90 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 68 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XES
Добавьте XES в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XES