Хотите сбалансировать вложение в X? У ETF ниже самая низкая корреляция с X — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда X падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от X.
Лучшие диверсификаторы для X
6 ETF имеют низкую корреляцию с X (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.04 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | X vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | -0.08 | -0.02 | -0.02 | 99 | Ultrashort Bond | X vs JPST | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | X vs BIL | |
| VanEck Vectors Steel ETF | 0.08 | 0.34 | 0.59 | 86 | Materials | X vs SLX | |
| Invesco QQQ ETF | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 73 | Nasdaq-100 | X vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от X, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с X и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BWX Technologies, Inc. (BWXT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX Technologies, Inc. | -0.04 | 0.15 | 0.24 | 70 | Industrials | |
| Regencell Bioscience Holdings Limited | -0.02 | -0.07 | -0.02 | 65 | Healthcare | |
| General Electric Company | -0.01 | 0.21 | 0.35 | 65 | Industrials | |
| Halliburton Company | -0.01 | 0.13 | 0.30 | 94 | Energy | |
| Aperam PK | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 92 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит X
Добавьте X в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с X