Сравнение WFSPX с BACIX
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) and BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BACIX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.26%/yr vs 9.14%/yr for BACIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.91%/yr for BACIX.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и BACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 31.48%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции BACIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 9.14% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.26%
- Всё время*
- 16.38%
BACIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 31.48%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 9.14%
- Всё время*
- 6.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WFSPX и BACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 13.74% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.48% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
Correlation
The correlation between WFSPX and BACIX is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between WFSPX and BACIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. BACIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
BACIX
Сравнение WFSPX c BACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | BACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.07 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 9.12 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и BACIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и BACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | BACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -77.81% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.24% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.76% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -65.65% | +31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.01% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -32.16% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.45% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и BACIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) составляет 4.13%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | BACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.12% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.74% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 17.99% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 23.31% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 27.14% | -9.09% |
Сравнение комиссий WFSPX и BACIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BACIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и BACIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BACIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.07% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.60% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
WFSPX and BACIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BACIX has higher volatility (6.12%) compared to WFSPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs BACIX's -77.81%.
BACIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и BACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор