PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
1.57%
VXX
VIXM

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -15.22%.


VXX

С начала года

-22.63%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

5.05%

1 год

-33.51%

5 лет (среднегодовая)

-46.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIXM

С начала года

-15.22%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

1.57%

1 год

-18.39%

5 лет (среднегодовая)

-8.85%

10 лет (среднегодовая)

-13.60%

Основные характеристики


VXXVIXM
Коэф-т Шарпа-0.47-0.51
Коэф-т Сортино-0.41-0.63
Коэф-т Омега0.950.92
Коэф-т Кальмара-0.35-0.20
Коэф-т Мартина-1.07-1.12
Индекс Язвы32.67%17.43%
Дневная вол-ть74.64%38.02%
Макс. просадка-99.08%-96.20%
Текущая просадка-98.91%-96.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VXX и VIXM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.47-0.51
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.41-0.63
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.92
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.35-0.28
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.07-1.12
VXX
VIXM

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47
-0.51
VXX
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.91%
-69.51%
VXX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.98%
8.82%
VXX
VIXM