PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXXVIXM
Дох-ть с нач. г.-27.88%-16.36%
Дох-ть за 1 год-46.11%-24.80%
Дох-ть за 3 года-49.18%-22.95%
Дох-ть за 5 лет-48.19%-9.06%
Коэф-т Шарпа-0.59-0.61
Коэф-т Сортино-0.78-0.83
Коэф-т Омега0.910.89
Коэф-т Кальмара-0.44-0.24
Коэф-т Мартина-1.19-1.20
Индекс Язвы36.87%19.35%
Дневная вол-ть74.28%38.05%
Макс. просадка-99.08%-96.20%
Текущая просадка-98.99%-96.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VXX и VIXM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

С начала года, VXX показывает доходность -27.88%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -16.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-3.05%
VXX
VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.19
VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.20

Сравнение коэффициента Шарпа VXX и VIXM

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
-0.61
VXX
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.99%
-69.92%
VXX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
8.75%
VXX
VIXM