PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -48.35% против -12.56% соответственно.


VXX

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-52.08%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-45.10%
10 лет*
-48.35%

VIXM

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.36%
1 год
-11.96%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-13.45%
10 лет*
-12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и VIXM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-12.16%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-3.83%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between VXX and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between VXX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VXX vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.72

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.43

-0.07

VXX vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.48%

-16.75%

-36.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-37.26%

-41.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-63.40%

-32.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-74.61%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.97%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-81.55%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

8.38%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

4.20%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

14.03%

+29.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

18.59%

+37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

30.63%

+37.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

32.67%

+37.71%

Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, VXX and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXX has higher volatility (17.03%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -12.56% vs -48.35% for VXX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -12.56% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for VIXM.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор