PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и VIXM составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VXX с VIXM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VXX и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VIXM.

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.14

VIXM:

0.46

Коэф-т Сортино

VXX:

1.09

VIXM:

1.08

Коэф-т Омега

VXX:

1.14

VIXM:

1.15

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.17

VIXM:

0.23

Коэф-т Мартина

VXX:

0.44

VIXM:

1.02

Индекс Язвы

VXX:

38.61%

VIXM:

21.28%

Дневная вол-ть

VXX:

95.91%

VIXM:

46.48%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VXX:

-98.78%

VIXM:

-95.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXX показывает доходность 17.53%, а VIXM немного выше – 17.84%.

VXX

С начала года

17.53%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

26.41%

1 год

16.72%

3 года

-46.97%

5 лет

-52.03%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

17.84%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

24.02%

1 год

22.59%

3 года

-20.83%

5 лет

-15.50%

10 лет

-11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...