PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и VIXM составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.37%
-13.29%
VXX
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

VIXM:

0.30

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

VIXM:

0.84

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

VIXM:

0.14

Коэф-т Мартина

VXX:

0.41

VIXM:

0.64

Индекс Язвы

VXX:

38.11%

VIXM:

21.20%

Дневная вол-ть

VXX:

94.21%

VIXM:

45.73%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VXX:

-98.57%

VIXM:

-95.13%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 38.30%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 22.75%.


VXX

С начала года

38.30%

1 месяц

34.94%

6 месяцев

14.56%

1 год

14.09%

5 лет

-52.72%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

22.75%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

16.47%

1 год

14.44%

5 лет

-15.39%

10 лет

-11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
VIXM: 0.30
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
VIXM: 0.84
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXX: 1.13
VIXM: 1.12
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.16
VIXM: 0.19
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.41
VIXM: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.30
VXX
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.57%
-61.89%
VXX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 48.02% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.62%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
21.62%
VXX
VIXM