Сравнение VXX с VIXM
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs -11.27%/yr for VIXM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VXX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -46.89% против -11.27% соответственно.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
VIXM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- -13.23%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- -11.27%
Сравнение доходности по годам VXX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.33% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Correlation
The correlation between VXX and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between VXX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VXX
VIXM
Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.10 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.55 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и VIXM
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.23% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -15.22% | -42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -39.79% | -39.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -63.40% | -32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -75.72% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -81.52% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 8.78% | +31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VIXM
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.26% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 13.93% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 19.00% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 30.66% | +37.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 32.89% | +38.06% |
Сравнение комиссий VXX и VIXM
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VIXM
Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VXX and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.
On 10-year performance, VIXM leads with -11.27% vs -46.89% for VXX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.27% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for VIXM.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор