PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и VIXM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.76%
12.55%
VXX
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.19

VIXM:

0.20

Коэф-т Сортино

VXX:

1.06

VIXM:

0.67

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

VIXM:

1.09

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

VIXM:

0.09

Коэф-т Мартина

VXX:

0.41

VIXM:

0.38

Индекс Язвы

VXX:

39.24%

VIXM:

22.21%

Дневная вол-ть

VXX:

86.12%

VIXM:

42.34%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

VXX:

-98.58%

VIXM:

-95.23%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 20.19%.


VXX

С начала года

36.44%

1 месяц

23.52%

6 месяцев

13.43%

1 год

16.93%

5 лет

-53.72%

10 лет

N/A

VIXM

С начала года

20.19%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

10.14%

1 год

8.90%

5 лет

-15.66%

10 лет

-11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXM

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VXX: 0.19
VIXM: 0.20
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 1.06
VIXM: 0.67
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VXX: 1.13
VIXM: 1.09
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VXX: 0.16
VIXM: 0.12
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VXX: 0.41
VIXM: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.20
VXX
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXM

Ни VXX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXM

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
-62.69%
VXX
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXM

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.83%
15.37%
VXX
VIXM