PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXXSQ
Дох-ть с нач. г.-27.88%-3.61%
Дох-ть за 1 год-46.11%46.05%
Дох-ть за 3 года-49.18%-31.45%
Дох-ть за 5 лет-48.19%3.61%
Коэф-т Шарпа-0.590.95
Коэф-т Сортино-0.781.54
Коэф-т Омега0.911.19
Коэф-т Кальмара-0.440.52
Коэф-т Мартина-1.192.37
Индекс Язвы36.87%18.03%
Дневная вол-ть74.28%44.96%
Макс. просадка-99.08%-86.08%
Текущая просадка-98.99%-73.54%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между VXX и SQ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SQ

С начала года, VXX показывает доходность -27.88%, что значительно ниже, чем у SQ с доходностью -3.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
4.56%
VXX
SQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.19
SQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQ, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа VXX и SQ

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
0.95
VXX
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SQ

Ни VXX, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SQ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.99%
-73.54%
VXX
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SQ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
9.98%
VXX
SQ