PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
39.15%
VXX
SQ

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у SQ с доходностью 19.84%.


VXX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

2.78%

1 год

-34.55%

5 лет (среднегодовая)

-46.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SQ

С начала года

19.84%

1 месяц

27.30%

6 месяцев

39.15%

1 год

57.07%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VXXSQ
Коэф-т Шарпа-0.461.23
Коэф-т Сортино-0.381.90
Коэф-т Омега0.961.23
Коэф-т Кальмара-0.340.73
Коэф-т Мартина-1.043.22
Индекс Язвы32.80%18.03%
Дневная вол-ть74.62%47.01%
Макс. просадка-99.08%-86.08%
Текущая просадка-98.92%-67.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между VXX и SQ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.461.23
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.381.90
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.23
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.340.73
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.043.22
VXX
SQ

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.23
VXX
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SQ

Ни VXX, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SQ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.92%
-67.11%
VXX
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SQ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.22%
17.07%
VXX
SQ