PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и SQ составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности VXX и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.13%
122.25%
VXX
SQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


VXX

С начала года

9.37%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.90%

5 лет

-55.76%

10 лет

N/A

SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и SQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VXX: -0.06
SQ: 0.25
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.58
SQ: 0.64
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VXX: 1.07
SQ: 1.09
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VXX: -0.05
SQ: 0.12
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VXX: -0.12
SQ: 0.70


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.25
VXX
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SQ

Ни VXX, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SQ


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.87%
-68.24%
VXX
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SQ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.48%
0
VXX
SQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab