PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и SQ составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности VXX и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.24%
122.62%
VXX
SQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

-0.40

SQ:

0.37

Коэф-т Сортино

VXX:

-0.20

SQ:

0.88

Коэф-т Омега

VXX:

0.98

SQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

VXX:

-0.31

SQ:

0.22

Коэф-т Мартина

VXX:

-0.93

SQ:

0.98

Индекс Язвы

VXX:

33.49%

SQ:

18.09%

Дневная вол-ть

VXX:

78.04%

SQ:

47.87%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

SQ:

-86.08%

Текущая просадка

VXX:

-98.91%

SQ:

-68.19%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у SQ с доходностью 15.90%.


VXX

С начала года

-22.55%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

6.47%

1 год

-27.63%

5 лет

-45.20%

10 лет

N/A

SQ

С начала года

15.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

42.37%

1 год

16.22%

5 лет

7.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.400.37
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.200.88
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.10
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.310.22
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.930.98
VXX
SQ

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
0.37
VXX
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SQ

Ни VXX, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SQ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.91%
-68.19%
VXX
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SQ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.29%
15.09%
VXX
SQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab