PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.56%
96.28%
VWNFX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.26

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.20

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.96

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.23

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.69

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

VWNFX:

7.32%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.19%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.95% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.50%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VXUS

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.26
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.20
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.96
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.23
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNFX: -0.69
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.64
VWNFX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VXUS

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VXUS

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
-1.41%
VWNFX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VXUS

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
11.22%
VWNFX
VXUS