PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.94%
205.68%
VWNFX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.21

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.14

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.97

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.19

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.58

VWO:

2.19

Индекс Язвы

VWNFX:

7.26%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.25%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.02% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.77%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-5.10%

5 лет

9.04%

10 лет

3.68%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VWO

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.21
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.14
VWO: 1.08
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.97
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.19
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNFX: -0.58
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.69
VWNFX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWO

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWO

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-8.90%
VWNFX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWO

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
11.03%
VWNFX
VWO