Сравнение VWNFX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.66% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VWO
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
VWNFX vs. VWO — Ранг доходности на риск
VWNFX
VWO
Сравнение VWNFX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.80 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.18 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VWO
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VWO
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -67.68% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.23% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -32.80% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -36.39% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.13% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -15.93% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.22% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.41% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.26% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 17.83% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.21% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.18% | -0.55% |