PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNFX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.60%
208.60%
VWNFX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.22

VWO:

0.77

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.17

VWO:

1.18

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.97

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.24

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.60

VWO:

2.31

Индекс Язвы

VWNFX:

5.77%

VWO:

5.12%

Дневная вол-ть

VWNFX:

15.72%

VWO:

15.43%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VWNFX:

-11.93%

VWO:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.79% соответственно.


VWNFX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-8.61%

1 год

-2.75%

5 лет

12.68%

10 лет

4.29%

VWO

С начала года

3.31%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-5.31%

1 год

11.48%

5 лет

10.20%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VWO

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWNFX: -0.22
VWO: 0.77
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.17
VWO: 1.18
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VWNFX: 0.97
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWNFX: -0.24
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWNFX: -0.60
VWO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.77
VWNFX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWO

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VWO в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.68%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.12%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWO

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-8.03%
VWNFX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.76%
5.10%
VWNFX
VWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab