PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWLTXMINT
Дох-ть с нач. г.0.70%5.09%
Дох-ть за 1 год8.67%6.07%
Дох-ть за 3 года-0.92%3.35%
Дох-ть за 5 лет1.03%2.43%
Дох-ть за 10 лет2.44%2.11%
Коэф-т Шарпа2.2913.70
Коэф-т Сортино3.4132.69
Коэф-т Омега1.529.54
Коэф-т Кальмара0.8047.15
Коэф-т Мартина9.72511.26
Индекс Язвы0.94%0.01%
Дневная вол-ть3.97%0.45%
Макс. просадка-16.46%-4.62%
Текущая просадка-3.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWLTX и MINT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и MINT

С начала года, VWLTX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
2.78%
VWLTX
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и MINT

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 32.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0032.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.009.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 47.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0047.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 511.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00511.26

Сравнение коэффициента Шарпа VWLTX и MINT

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 13.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
13.70
VWLTX
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и MINT

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MINT в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.32%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и MINT

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
0
VWLTX
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и MINT

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
0.10%
VWLTX
MINT