PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWLTX с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с MINT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или MINT.

Корреляция

Корреляция между VWLTX и MINT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.06

MINT:

10.25

Коэф-т Сортино

VWLTX:

0.12

MINT:

20.42

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.02

MINT:

6.02

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.05

MINT:

32.38

Коэф-т Мартина

VWLTX:

0.19

MINT:

232.39

Индекс Язвы

VWLTX:

1.93%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

VWLTX:

5.94%

MINT:

0.50%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.02%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

VWLTX:

-3.78%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.30% соответственно.

VWLTX

С начала года

-1.72%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-1.79%

1 год

0.45%

5 лет

1.17%

10 лет

2.51%

MINT

С начала года

1.47%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.08%

5 лет

2.87%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWLTX и MINT

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWLTX и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWLTX c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и MINT

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MINT в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.40%3.09%2.91%3.07%3.24%3.57%3.50%3.69%3.97%3.80%4.02%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.11%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и MINT

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и MINT

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...