PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWLTX и MINT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60%
2.73%
VWLTX
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWLTX:

0.38

MINT:

13.56

Коэф-т Сортино

VWLTX:

0.53

MINT:

32.06

Коэф-т Омега

VWLTX:

1.08

MINT:

9.54

Коэф-т Кальмара

VWLTX:

0.24

MINT:

45.76

Коэф-т Мартина

VWLTX:

1.36

MINT:

501.19

Индекс Язвы

VWLTX:

1.06%

MINT:

0.01%

Дневная вол-ть

VWLTX:

3.83%

MINT:

0.44%

Макс. просадка

VWLTX:

-16.46%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

VWLTX:

-3.44%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.19% соответственно.


VWLTX

С начала года

0.98%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.60%

1 год

1.44%

5 лет

0.97%

10 лет

2.42%

MINT

С начала года

5.80%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.74%

1 год

5.94%

5 лет

2.50%

10 лет

2.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и MINT

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.3813.56
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.5332.06
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.089.54
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.2445.76
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.34501.19
VWLTX
MINT

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 13.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
13.56
VWLTX
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и MINT

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MINT в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.10%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.27%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и MINT

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.44%
0
VWLTX
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и MINT

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41%
0.09%
VWLTX
MINT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab