Сравнение VWESX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.01% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 10.21% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.78%
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VMVAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
VWESX
VMVAX
Сравнение VWESX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.55 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 6.49 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VMVAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VMVAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VMVAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.64% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VMVAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -43.07% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -8.33% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -19.75% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -43.07% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -4.55% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.41% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VMVAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.02% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 8.74% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 16.34% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 16.09% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 18.80% | -7.95% |