Сравнение VWESX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VMVAX.
Основные характеристики
| VWESX | VMVAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.58% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 12.21% | 34.97% |
| Дох-ть за 3 года | -7.42% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.13% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 17.95 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 12.07% |
| Макс. просадка | -39.13% | -43.07% |
| Текущая просадка | -26.57% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VMVAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VMVAX
С начала года, VWESX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 0.94% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VMVAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VMVAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VMVAX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.91% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VMVAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VMVAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.