PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VONG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 18.20%/yr for VONG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 17.81%, а акции VONG немного впереди с 18.20%.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

VONG

1 день
-3.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.81%
1 год
22.26%
3 года*
23.65%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.90%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VUG and VONG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VUG and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и VONG

Секторы
VUG
VONG

Технологии

53.5%
51.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.2%

Здравоохранение

4.6%
7.1%

Финансовые услуги

4.3%
5.3%

Промышленность

3.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Энергетика

0.4%
0.4%

Технологии

VUG
53.5%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VONG
13.2%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VONG
5.3%

Промышленность

VUG
3.6%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VONG
2.7%

Недвижимость

VUG
1.0%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VONG
0.3%

Энергетика

VUG
0.4%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGKVONG с VRGWX

Доходность на риск

VUG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.42

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.94

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.61

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VUG и VONG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-32.72%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.23%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.27%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.72%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-32.72%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.66%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.88%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.84%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VONG

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.78%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.08%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

21.37%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.89%

+0.58%

Сравнение комиссий VUG и VONG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VONG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUG and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.20% vs 17.81% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.20% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.39% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.06% for VONG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор