PortfoliosLab logo
Сравнение VUG с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUG и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VUG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
595.89%
652.56%
VUG
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUG:

0.57

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

VUG:

0.95

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

VUG:

1.13

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

VUG:

0.62

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

VUG:

2.22

MGK:

2.21

Индекс Язвы

VUG:

6.42%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

VUG:

24.95%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

VUG:

-50.68%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

VUG:

-11.84%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность -8.15%, а MGK немного ниже – -8.47%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.44% против 15.26% соответственно.


VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

18.13%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUG и MGK

VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUG и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VUG: 0.57
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUG: 0.95
MGK: 0.97
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUG: 1.13
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUG: 0.62
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUG: 2.22
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.58
VUG
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MGK

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VUG и MGK

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.84%
-12.07%
VUG
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MGK

Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 16.77% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.77%
17.26%
VUG
MGK