PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 18.25%/yr vs 19.22%/yr for MGK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VUG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность 9.78%, а MGK немного выше – 10.16%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 18.25% против 19.22% соответственно.

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between VUG and MGK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between VUG and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и MGK

Секторы
VUG
MGK

Технологии

53.5%
56.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Здравоохранение

4.6%
4.5%

Финансовые услуги

4.3%
4.5%

Промышленность

3.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.4%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
0.7%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
MGK
56.1%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
MGK
12.8%

Здравоохранение

VUG
4.6%
MGK
4.5%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
MGK
4.5%

Промышленность

VUG
3.6%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
MGK
0.4%

Недвижимость

VUG
1.0%
MGK
1.3%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
MGK
0.7%

Энергетика

VUG
0.4%
MGK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX

Доходность на риск

VUG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.85

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.51

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

6.11

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VUG и MGK

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-47.97%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.36%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-36.01%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.01%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.47%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MGK

Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 3.81% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.00%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.36%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.22%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.62%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.88%

-0.44%

Сравнение комиссий VUG и MGK

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MGK

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUG and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 18.25% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.32% for MGK.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор