PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с MGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VUG (Vanguard Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.74%/yr vs 18.65%/yr for MGK. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VUG charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VUG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность 9.37%, а MGK немного ниже – 9.31%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 17.74% против 18.65% соответственно.

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VUG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between VUG and MGK is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between VUG and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и MGK

Секторы
VUG
MGK

Технологии

56.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.3%

Промышленность

5.3%
2.7%

Здравоохранение

4.7%
4.9%

Финансовые услуги

3.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.4%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
1.0%

Сырьевые материалы

0.5%
0.4%

Энергетика

0.3%

-

Технологии

VUG
56.2%
MGK
58.7%

Коммуникационные услуги

VUG
15.4%
MGK
16.4%

Потребительский циклический сектор

VUG
11.5%
MGK
11.3%

Промышленность

VUG
5.3%
MGK
2.7%

Здравоохранение

VUG
4.7%
MGK
4.9%

Финансовые услуги

VUG
3.8%
MGK
4.0%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.4%
MGK
0.4%

Недвижимость

VUG
1.0%
MGK
1.2%

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
MGK
1.0%

Сырьевые материалы

VUG
0.5%
MGK
0.4%

Энергетика

VUG
0.3%
MGK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX

Доходность на риск

VUG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VUG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.11

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.61

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.74

-0.10

VUG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и MGK

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-48.43%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.85%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.36%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-36.01%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.01%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.06%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.57%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.41%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MGK

Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.15% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.46%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.83%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.29%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.98%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.04%

-0.46%

Сравнение комиссий VUG и MGK

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MGK

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUG and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (6.46%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 17.74% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for MGK.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор