PortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWO и RSP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTWO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.55%
423.93%
VTWO
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

-0.07

RSP:

0.46

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.05

RSP:

0.72

Коэф-т Омега

VTWO:

1.01

RSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

VTWO:

-0.08

RSP:

0.59

Коэф-т Мартина

VTWO:

-0.21

RSP:

1.69

Индекс Язвы

VTWO:

6.54%

RSP:

3.28%

Дневная вол-ть

VTWO:

20.46%

RSP:

12.12%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

VTWO:

-15.87%

RSP:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.85% соответственно.


VTWO

С начала года

-7.99%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-6.26%

1 год

0.42%

5 лет

15.84%

10 лет

6.50%

RSP

С начала года

0.27%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-0.96%

1 год

6.47%

5 лет

19.00%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWO и RSP

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VTWO: -0.07
RSP: 0.46
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWO: 0.05
RSP: 0.72
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWO: 1.01
RSP: 1.09
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VTWO: -0.08
RSP: 0.59
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VTWO: -0.21
RSP: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
VTWO
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и RSP

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RSP в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.41%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и RSP

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.87%
-6.02%
VTWO
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и RSP

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.37%
4.68%
VTWO
RSP