Сравнение VTWO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
VTWO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или RSP.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и RSP
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.46% соответственно.
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
RSP
16.06%
-0.37%
8.53%
26.98%
11.93%
10.46%
Основные характеристики
| VTWO | RSP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 7.88 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 11.42% |
| Макс. просадка | -41.19% | -59.92% |
| Текущая просадка | -5.45% | -2.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и RSP
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWO и RSP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и RSP
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RSP в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.46% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и RSP
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и RSP
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.