PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 11.12% против 11.86% соответственно.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VTWO and RSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VTWO and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и RSP

Секторы
VTWO
RSP

Промышленность

17.7%
14.1%

Технологии

17.0%
19.6%

Здравоохранение

16.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.9%

Недвижимость

6.1%
6.0%

Энергетика

6.1%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.5%

Промышленность

VTWO
17.7%
RSP
14.1%

Технологии

VTWO
17.0%
RSP
19.6%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
RSP
14.5%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
RSP
9.9%

Недвижимость

VTWO
6.1%
RSP
6.0%

Энергетика

VTWO
6.1%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
RSP
4.1%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
RSP
6.1%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
RSP
3.7%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
RSP
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VTWO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.80

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.64

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

10.05

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.80

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWO и RSP

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-59.92%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.85%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-17.81%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.38%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-39.04%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.65%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.06%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и RSP

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.55%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

8.31%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

11.56%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

16.18%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

18.35%

+4.73%

Сравнение комиссий VTWO и RSP

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и RSP

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and RSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 11.12% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. VTWO tracks Russell 2000 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.20% for RSP.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор