PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWO с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWO с IWO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

VTWO и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или IWO.

Корреляция

Корреляция между VTWO и IWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

0.05

IWO:

0.15

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.33

IWO:

0.47

Коэф-т Омега

VTWO:

1.04

IWO:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTWO:

0.09

IWO:

0.16

Коэф-т Мартина

VTWO:

0.27

IWO:

0.53

Индекс Язвы

VTWO:

9.48%

IWO:

9.72%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.43%

IWO:

25.81%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

VTWO:

-14.19%

IWO:

-17.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -5.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 6.81%, а акции IWO немного отстают с 6.80%.

VTWO

С начала года

-6.15%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-11.55%

1 год

1.28%

5 лет

12.19%

10 лет

6.81%

IWO

С начала года

-5.67%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.74%

5 лет

8.87%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWO и IWO

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IWO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.38%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IWO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IWO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 6.37%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...