Сравнение VTWO с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
VTWO и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -1.41% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции IWO немного отстают с 9.88%.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
IWO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWO
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. IWO — Ранг доходности на риск
VTWO
IWO
Сравнение VTWO c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.69 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.61 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWO
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWO в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWO
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -60.11% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.87% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -40.51% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -42.02% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -9.96% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -16.80% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.48% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 7.35%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.56% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 16.56% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 25.23% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.45% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 24.05% | -1.01% |