PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с IWN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 10.90%/yr vs 10.17%/yr for IWN. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.90% против 10.17% соответственно.

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%

IWN

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
14.51%
С начала года
25.00%
1 год
42.17%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.17%
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF
$172.48M$133.23M$145.69M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам VTWO и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		25.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between VTWO and IWN is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWO and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и IWN

Секторы
VTWO
IWN

Здравоохранение

20.2%
10.5%

Финансовые услуги

17.6%
28.1%

Технологии

14.8%
6.8%

Промышленность

14.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Недвижимость

6.7%
11.4%

Энергетика

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Здравоохранение

VTWO
20.2%
IWN
10.5%

Финансовые услуги

VTWO
17.6%
IWN
28.1%

Технологии

VTWO
14.8%
IWN
6.8%

Промышленность

VTWO
14.1%
IWN
12.1%

Потребительский циклический сектор

VTWO
9.2%
IWN
9.6%

Недвижимость

VTWO
6.7%
IWN
11.4%

Энергетика

VTWO
5.4%
IWN
6.0%

Сырьевые материалы

VTWO
4.4%
IWN
4.2%

Коммунальные услуги

VTWO
2.7%
IWN
5.2%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.6%
IWN
3.3%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.2%
IWN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWXIWN с IWR

Доходность на риск

VTWO vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWO c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.46

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.49

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.01

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

18.03

-5.88

VTWO vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IWN

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-61.55%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.45%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-26.70%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-26.70%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-46.08%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.83%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.09%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.35%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IWN

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

11.86%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.22%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.21%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

23.33%

-0.26%

Сравнение комиссий VTWO и IWN

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IWN

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IWN в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTWO and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to IWN (3.70%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.90% vs 10.17% for IWN. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.90% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.08% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор