PortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWO и IWN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.42%
214.14%
VTWO
IWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

0.03

IWN:

-0.06

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.22

IWN:

0.08

Коэф-т Омега

VTWO:

1.03

IWN:

1.01

Коэф-т Кальмара

VTWO:

0.03

IWN:

-0.05

Коэф-т Мартина

VTWO:

0.08

IWN:

-0.15

Индекс Язвы

VTWO:

8.56%

IWN:

8.59%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.20%

IWN:

23.23%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

VTWO:

-19.51%

IWN:

-19.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность -11.97%, а IWN немного выше – -11.43%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 6.04% против 5.50% соответственно.


VTWO

С начала года

-11.97%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.57%

5 лет

11.22%

10 лет

6.04%

IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWO и IWN

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWO: 0.03
IWN: -0.06
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWO: 0.22
IWN: 0.08
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTWO: 1.03
IWN: 1.01
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWO: 0.03
IWN: -0.05
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWO: 0.08
IWN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.06
VTWO
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IWN

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWN в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IWN

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-19.43%
VTWO
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IWN

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
13.03%
VTWO
IWN