Сравнение VTWO с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
VTWO и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или IWN.
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWN
Основные характеристики
VTWO:
0.56
IWN:
0.49
VTWO:
0.92
IWN:
0.85
VTWO:
1.11
IWN:
1.10
VTWO:
0.63
IWN:
0.75
VTWO:
2.43
IWN:
2.02
VTWO:
4.54%
IWN:
4.82%
VTWO:
19.81%
IWN:
19.80%
VTWO:
-41.19%
IWN:
-61.55%
VTWO:
-9.85%
IWN:
-10.10%
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.79% соответственно.
VTWO
-1.40%
-4.59%
-0.43%
10.64%
7.00%
7.46%
IWN
-1.18%
-3.30%
-2.21%
9.79%
7.32%
6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWN
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTWO и IWN
VTWO
IWN
Сравнение VTWO c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWN
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWN в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.82% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWN
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWN
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.