PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTTVXVBINX
Дох-ть с нач. г.10.21%13.49%
Дох-ть за 1 год19.05%23.19%
Дох-ть за 3 года1.99%3.34%
Дох-ть за 5 лет6.46%8.59%
Дох-ть за 10 лет6.51%8.06%
Коэф-т Шарпа2.182.83
Коэф-т Сортино3.184.01
Коэф-т Омега1.481.53
Коэф-т Кальмара1.692.11
Коэф-т Мартина11.0918.11
Индекс Язвы1.74%1.29%
Дневная вол-ть8.83%8.28%
Макс. просадка-46.03%-35.97%
Текущая просадка-0.78%-1.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и VBINX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VBINX

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
8.80%
VTTVX
VBINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VBINX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09
VBINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 18.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.24

Сравнение коэффициента Шарпа VTTVX и VBINX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.85
VTTVX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VBINX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VBINX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.96%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VBINX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-1.14%
VTTVX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VBINX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
1.93%
VTTVX
VBINX