PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
9.30%
VTTVX
VBINX

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.13% соответственно.


VTTVX

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

6.18%

1 год

15.74%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

6.34%

VBINX

С начала года

15.64%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

9.81%

1 год

21.76%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

8.13%

Основные характеристики


VTTVXVBINX
Коэф-т Шарпа1.832.70
Коэф-т Сортино2.663.80
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара1.872.83
Коэф-т Мартина9.1216.93
Индекс Язвы1.75%1.31%
Дневная вол-ть8.70%8.21%
Макс. просадка-46.03%-35.97%
Текущая просадка-0.93%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VBINX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и VBINX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.832.70
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.663.80
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.872.83
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.1216.93
VTTVX
VBINX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.70
VTTVX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VBINX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VBINX в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.92%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VBINX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.71%
VTTVX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VBINX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
2.52%
VTTVX
VBINX