Сравнение VTTVX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.11% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VBINX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VBINX
Сравнение VTTVX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.13 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.69 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.69 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.94 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VBINX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VBINX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VBINX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -35.97% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.80% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.61% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -22.78% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.16% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.67% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VBINX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 6.21% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 11.40% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 11.09% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 11.21% | -1.28% |