PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMFX с AAGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMFX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и AAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
5.26%
VTMFX
AAGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMFX:

2.12

AAGTX:

1.65

Коэф-т Сортино

VTMFX:

2.93

AAGTX:

2.25

Коэф-т Омега

VTMFX:

1.40

AAGTX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VTMFX:

3.61

AAGTX:

2.80

Коэф-т Мартина

VTMFX:

13.25

AAGTX:

10.75

Индекс Язвы

VTMFX:

1.02%

AAGTX:

1.56%

Дневная вол-ть

VTMFX:

6.33%

AAGTX:

10.15%

Макс. просадка

VTMFX:

-28.49%

AAGTX:

-48.78%

Текущая просадка

VTMFX:

-2.34%

AAGTX:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.10% соответственно.


VTMFX

С начала года

12.46%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

5.09%

1 год

12.76%

5 лет

7.83%

10 лет

7.44%

AAGTX

С начала года

14.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

5.26%

1 год

15.62%

5 лет

9.21%

10 лет

9.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMFX и AAGTX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.


AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMFX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.121.65
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.932.25
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.30
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.612.80
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.2510.75
VTMFX
AAGTX

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и AAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12
1.65
VTMFX
AAGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и AAGTX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AAGTX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
1.54%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
0.00%1.47%1.08%0.77%0.78%1.01%1.09%0.89%1.00%0.80%4.84%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и AAGTX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.34%
-2.89%
VTMFX
AAGTX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и AAGTX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.21%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21%
3.42%
VTMFX
AAGTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab