Сравнение VTMFX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или AAGTX.
Основные характеристики
| VTMFX | AAGTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 17.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 10.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 10.03% |
| Макс. просадка | -28.49% | -48.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и AAGTX
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и AAGTX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и AAGTX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности AAGTX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.25% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и AAGTX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и AAGTX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.98%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.