PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с AAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с AAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и AAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и AAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.53% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX

Сравнение комиссий VTMFX и AAGTX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXAAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.85

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.15

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. AAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и AAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXAAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Корреляция

Корреляция между VTMFX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и AAGTX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AAGTX в 6.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и AAGTX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXAAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-50.03%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-9.25%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-25.09%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-28.54%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-6.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-7.05%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.10%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и AAGTX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXAAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.78%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.05%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

13.35%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

13.24%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

14.09%

-4.99%