Сравнение VTMFX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или AAGTX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и AAGTX
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.03% соответственно.
VTMFX
12.66%
0.42%
6.98%
17.91%
8.26%
7.52%
AAGTX
14.73%
-1.44%
5.95%
21.31%
10.01%
9.03%
Основные характеристики
| VTMFX | AAGTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 9.92% |
| Макс. просадка | -28.49% | -48.78% |
| Текущая просадка | -0.63% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и AAGTX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и AAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и AAGTX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AAGTX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.00% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.28% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и AAGTX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и AAGTX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.