Сравнение VTMFX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VFIFX
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.75% соответственно.
VTMFX
12.66%
0.42%
6.98%
17.91%
8.26%
7.52%
VFIFX
15.50%
-1.00%
6.55%
22.21%
10.11%
8.75%
Основные характеристики
| VTMFX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 13.31 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 11.15% |
| Макс. просадка | -28.49% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.63% | -1.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VFIFX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VFIFX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VFIFX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.00% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.91% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VFIFX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VFIFX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.