PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.57% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий VTMFX и VFIFX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VTMFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.96

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.80

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между VTMFX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VFIFX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VFIFX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-51.68%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-10.52%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-25.40%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-31.36%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-6.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.93%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.31%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.57%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.91%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

14.98%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

14.12%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

15.07%

-5.97%