PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.70%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.74% соответственно.

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between VTMFX and VFIFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between VTMFX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMFX и VFIFX

Секторы
VTMFX
VFIFX

Технологии

15.8%
27.3%

Финансовые услуги

5.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.4%

Промышленность

4.2%
12.4%

Здравоохранение

4.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Энергетика

1.7%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.3%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Технологии

VTMFX
15.8%
VFIFX
27.3%

Финансовые услуги

VTMFX
5.6%
VFIFX
16.1%

Коммуникационные услуги

VTMFX
5.0%
VFIFX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTMFX
4.7%
VFIFX
9.4%

Промышленность

VTMFX
4.2%
VFIFX
12.4%

Здравоохранение

VTMFX
4.0%
VFIFX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTMFX
2.3%
VFIFX
4.8%

Энергетика

VTMFX
1.7%
VFIFX
4.3%

Коммунальные услуги

VTMFX
1.3%
VFIFX
2.7%

Сырьевые материалы

VTMFX
1.0%
VFIFX
4.3%

Недвижимость

VTMFX
0.9%
VFIFX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

VTMFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.51

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.47

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.21

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

14.25

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VFIFX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-51.68%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-8.87%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-14.54%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-25.40%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-31.36%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.88%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.00%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.35%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

9.02%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

11.36%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

14.18%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

15.11%

-5.99%

Сравнение комиссий VTMFX и VFIFX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VFIFX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTMFX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIFX has higher volatility (3.35%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs VFIFX's -51.68%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор