Сравнение VTMFX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VFIFX.
Основные характеристики
| VTMFX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.36 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 21.68 | 15.45 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 11.22% |
| Макс. просадка | -28.49% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.09% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VFIFX
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VFIFX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VFIFX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VFIFX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.01% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VFIFX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VFIFX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.