Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIVX.
Лучшие диверсификаторы для VTIVX
5 фондов имеют низкую корреляцию с VTIVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 86 | Long-Short | VTIVX vs VMNFX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.23 | 0.36 | 51 | Energy Equities | VTIVX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VTIVX vs VTAPX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.10 | 0.33 | 0.48 | 66 | Energy Equities | VTIVX vs VGELX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 91 | Bank Loan | VTIVX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.06 | 0.20 | 74 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.16 | 0.05 | 0.15 | 74 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.13 | 0.07 | 0.21 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.12 | 0.09 | 0.22 | 70 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | 0.07 | 0.22 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTIVX
Добавьте VTIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIVX