Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIVX.
Лучшие диверсификаторы для VTIVX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VTIVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.03 | -0.05 | -0.04 | 65 | Long-Short | VTIVX vs VMNFX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.03 | 0.24 | 0.37 | 77 | Energy Equities | VTIVX vs FSENX | |
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 76 | Commodities | VTIVX vs MCSIX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VTIVX vs VTAPX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.11 | 0.34 | 0.49 | 85 | Energy Equities | VTIVX vs VGELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.07 | 0.17 | 73 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | 0.08 | 0.21 | 86 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.08 | 0.22 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.11 | 0.10 | 0.23 | 84 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.10 | 0.03 | 0.12 | 57 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTIVX
Добавьте VTIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIVX