Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIVX.
Лучшие диверсификаторы для VTIVX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VTIVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.06 | 0.21 | 0.35 | 76 | Energy Equities | VTIVX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 96 | Long-Short | VTIVX vs VMNFX | |
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 58 | Commodities | VTIVX vs MCSIX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.06 | 0.31 | 0.47 | 85 | Energy Equities | VTIVX vs VGELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VTIVX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | 0.01 | 0.14 | 80 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.21 | 0.08 | 0.24 | 56 | Industrials | |
| Duke Energy Corporation | -0.19 | 0.00 | 0.13 | 64 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.05 | 0.22 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.07 | 0.24 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTIVX
Добавьте VTIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIVX