Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIAX.
Лучшие диверсификаторы для VTIAX
36 фондов имеют низкую корреляцию с VTIAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 96 | Long-Short | VTIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 96 | Long-Short | VTIAX vs VMNFX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.01 | 0.23 | 0.36 | 76 | Energy Equities | VTIAX vs FSENX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 51 | Commodities | VTIAX vs VCMDX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.13 | 0.37 | 0.51 | 85 | Energy Equities | VTIAX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.21 | 0.03 | 0.17 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.20 | 0.01 | 0.12 | 80 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.06 | 0.23 | 69 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.13 | 0.03 | 0.12 | 64 | Utilities | |
| Chubb Limited | -0.13 | 0.08 | 0.22 | 82 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTIAX
Добавьте VTIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIAX