Хотите диверсифицировать портфель помимо VTHRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTHRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTHRX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VTHRX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.10 | 0.18 | 0.31 | 85 | Energy Equities | VTHRX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.01 | -0.05 | -0.07 | 95 | Long-Short | VTHRX vs VMNFX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VTHRX vs VTAPX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 55 | Municipal Bonds | VTHRX vs VMLTX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 95 | Bank Loan | VTHRX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTHRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | 0.02 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | 0.03 | 0.18 | 84 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.22 | 0.00 | 0.16 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.22 | 0.05 | 0.19 | 65 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.21 | 0.07 | 0.24 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTHRX
Добавьте VTHRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTHRX