Хотите диверсифицировать портфель помимо VTES? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VTES, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTES
1272 ETF имеют низкую корреляцию с VTES (менее 0.3), из них 82 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.33, почти не изменилась с -0.33 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.33 | -0.33 | — | 56 | Leveraged Currency | VTES vs YCS | |
| Bastion Energy ETF | -0.33 | — | — | 80 | Energy Equities | VTES vs BESF | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.16 | — | 54 | Oil & Gas | VTES vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.28 | -0.14 | -0.12 | 51 | Commodities | VTES vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.28 | -0.14 | — | 72 | Oil & Gas | VTES vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTES и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.26 | -0.12 | -0.12 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.25 | -0.10 | -0.10 | 65 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.25 | -0.10 | -0.11 | 71 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.20 | -0.03 | — | 82 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.20 | -0.09 | -0.08 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTES
Добавьте VTES в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTES