Сравнение VTBIX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
VTBIX управляется Vanguard. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.99% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и FFRHX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
VTBIX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
VTBIX
FFRHX
Сравнение VTBIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 8.65 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.84 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и FFRHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и FFRHX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и FFRHX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -22.20% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.63% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -5.90% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -22.20% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.72% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.16% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.59% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и FFRHX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.65% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.62% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.31% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 2.84% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.13% | +0.78% |