PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTBIX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FFRHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

VTBIX управляется Vanguard. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или FFRHX.

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FFRHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.01

FFRHX:

1.61

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.48

FFRHX:

2.59

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.18

FFRHX:

1.61

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.38

FFRHX:

1.54

Коэф-т Мартина

VTBIX:

2.51

FFRHX:

7.16

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

FFRHX:

0.71%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.22%

FFRHX:

3.14%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.36%

FFRHX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.39%.

VTBIX

С начала года

2.05%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.44%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

FFRHX

С начала года

-0.39%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.08%

5 лет

7.50%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTBIX и FFRHX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FFRHX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FFRHX в 7.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.82%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.47%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FFRHX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FFRHX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...