PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с FFRHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.44%/yr vs 4.95%/yr for FFRHX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 1.44% против 4.95% соответственно.

VTBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.14%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.44%

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.30%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VTBIX and FFRHX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VTBIX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.62

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
6.30

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.96

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.16

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

18.28

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.62

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.92

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.15

-0.88

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FFRHX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-22.20%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.19%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-3.29%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-5.90%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-22.20%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.11%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.15%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FFRHX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.61%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.62%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

2.35%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

2.88%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.14%

+0.78%

Сравнение комиссий VTBIX и FFRHX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FFRHX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VTBIX and FFRHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTBIX has higher volatility (1.33%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор