Хотите диверсифицировать портфель помимо VTABX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTABX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTABX
39 фондов имеют низкую корреляцию с VTABX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.38 | -0.16 | -0.14 | 85 | Energy Equities | VTABX vs FSENX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.29 | -0.10 | -0.03 | 56 | Commodities | VTABX vs VCMDX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 95 | Bank Loan | VTABX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.11 | -0.04 | -0.11 | 75 | Long-Short | VTABX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.12 | -0.04 | -0.11 | 72 | Long-Short, Actively Managed | VTABX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTABX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.41, против -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.41 | -0.19 | -0.15 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.40 | -0.22 | -0.17 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.38 | -0.17 | -0.15 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.37 | -0.19 | -0.14 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.34 | -0.15 | -0.14 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTABX
Добавьте VTABX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTABX