Хотите диверсифицировать портфель помимо VTABX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTABX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTABX.
Лучшие диверсификаторы для VTABX
65 фондов имеют низкую корреляцию с VTABX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.36 | -0.14 | -0.14 | 76 | Energy Equities | VTABX vs FSENX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.26 | -0.08 | -0.02 | 51 | Commodities | VTABX vs VCMDX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 93 | Bank Loan | VTABX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.09 | -0.04 | -0.12 | 68 | Long-Short | VTABX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.10 | -0.04 | -0.11 | 65 | Long-Short, Actively Managed | VTABX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTABX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTABX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.38 | -0.20 | -0.17 | 69 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.35 | -0.15 | -0.13 | 76 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.35 | -0.16 | -0.14 | 67 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.34 | -0.16 | -0.15 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.32 | -0.13 | -0.14 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTABX
Добавьте VTABX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTABX