PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPMX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с NVDA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между VSPMX и NVDA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.16

NVDA:

0.79

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.34

NVDA:

1.32

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.04

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.11

NVDA:

1.17

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.36

NVDA:

2.89

Индекс Язвы

VSPMX:

7.67%

NVDA:

14.99%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.87%

NVDA:

59.98%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

VSPMX:

-8.55%

NVDA:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.80% против 74.94% соответственно.

VSPMX

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-3.51%

1 год

3.54%

3 года

10.60%

5 лет

14.41%

10 лет

8.80%

NVDA

С начала года

0.96%

1 месяц

33.58%

6 месяцев

-3.25%

1 год

46.64%

3 года

101.11%

5 лет

72.26%

10 лет

74.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и NVDA

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.45%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и NVDA

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 5.96%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...