PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и NVDA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.68%
46,485.26%
VSPMX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.03

NVDA:

0.61

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.12

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.02

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.02

NVDA:

0.99

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.08

NVDA:

2.58

Индекс Язвы

VSPMX:

7.12%

NVDA:

14.17%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.60%

NVDA:

59.85%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.61%

NVDA:

-27.23%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.17% против 70.01% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

NVDA

С начала года

-19.03%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-22.61%

1 год

23.96%

5 лет

71.37%

10 лет

70.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.03
NVDA: 0.61
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.12
NVDA: 1.19
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.02
NVDA: 1.15
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.02
NVDA: 0.99
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSPMX: -0.08
NVDA: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.61
VSPMX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и NVDA

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и NVDA

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-27.23%
VSPMX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 14.62%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
25.54%
VSPMX
NVDA