Сравнение VSPMX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.43% против 69.75% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPMX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VSPMX
NVDA
Сравнение VSPMX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.14 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.08 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.73 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.40 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и NVDA
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и NVDA
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -89.72% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -20.21% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -66.34% | +42.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -66.34% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -15.10% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -36.40% | +31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 8.05% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и NVDA
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 6.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.43% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 25.79% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 41.42% | -20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 51.72% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 49.84% | -28.85% |