PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSPMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPMX с FSPGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - VSPMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VSPMX returned 9.17%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.

VSPMX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
8.19%
С начала года
15.16%
1 год
22.04%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.98%

FSPGX

1 день
0.27%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.74%
1 год
15.16%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		15.16%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		4.74%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between VSPMX and FSPGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between VSPMX and FSPGX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VMCIXVSPMX с VTSAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

VSPMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSPMXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.35

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.97

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

3.05

+6.28

VSPMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FSPGX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-32.66%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-16.17%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-23.32%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-32.66%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.92%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.35%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.11%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.44%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.46%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.77%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

21.72%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.56%

-0.60%

Сравнение комиссий VSPMX и FSPGX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FSPGX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.21%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VSPMX and FSPGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to VSPMX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs FSPGX's -32.66%.

VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPMX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор