PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPMX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с FSPGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FSPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.16

FSPGX:

0.71

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.34

FSPGX:

1.12

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.04

FSPGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.11

FSPGX:

0.75

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.36

FSPGX:

2.50

Индекс Язвы

VSPMX:

7.67%

FSPGX:

7.00%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.87%

FSPGX:

25.41%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VSPMX:

-8.55%

FSPGX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 0.23%.

VSPMX

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-3.51%

1 год

3.54%

3 года

10.60%

5 лет

14.41%

10 лет

8.80%

FSPGX

С начала года

0.23%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

3.53%

1 год

17.87%

3 года

22.65%

5 лет

18.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий VSPMX и FSPGX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FSPGX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.45%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FSPGX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...