PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FSPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.00%
298.91%
VSPMX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.03

FSPGX:

0.52

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.12

FSPGX:

0.89

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.02

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.02

FSPGX:

0.56

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.08

FSPGX:

1.98

Индекс Язвы

VSPMX:

7.12%

FSPGX:

6.65%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.60%

FSPGX:

25.12%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.61%

FSPGX:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.04%.


VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

FSPGX

С начала года

-9.04%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-4.66%

1 год

11.82%

5 лет

17.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и FSPGX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.03
FSPGX: 0.52
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.12
FSPGX: 0.89
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.02
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.02
FSPGX: 0.56
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSPMX: -0.08
FSPGX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.52
VSPMX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FSPGX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FSPGX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-12.71%
VSPMX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 14.62%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
16.80%
VSPMX
FSPGX