PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSIIXVOO
Дох-ть с нач. г.12.49%21.11%
Дох-ть за 1 год27.45%32.98%
Дох-ть за 3 года4.73%8.44%
Дох-ть за 5 лет10.65%15.04%
Дох-ть за 10 лет8.95%12.94%
Коэф-т Шарпа1.812.84
Коэф-т Сортино2.593.76
Коэф-т Омега1.321.53
Коэф-т Кальмара2.344.05
Коэф-т Мартина10.2918.51
Индекс Язвы2.94%1.85%
Дневная вол-ть16.64%12.06%
Макс. просадка-62.05%-33.99%
Текущая просадка-2.72%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSIIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VOO

С начала года, VSIIX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07%
11.07%
VSIIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIIX и VOO

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.29
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа VSIIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.84
VSIIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VOO

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.01%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VOO

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
-2.52%
VSIIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VOO

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.15%
VSIIX
VOO