PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.98%
12.85%
VSIIX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.18% соответственно.


VSIIX

С начала года

19.06%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

14.98%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

12.11%

10 лет (среднегодовая)

9.42%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VSIIXVOO
Коэф-т Шарпа1.982.70
Коэф-т Сортино2.803.60
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара4.013.90
Коэф-т Мартина11.1417.65
Индекс Язвы2.95%1.86%
Дневная вол-ть16.66%12.19%
Макс. просадка-62.05%-33.99%
Текущая просадка-1.27%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIIX и VOO

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSIIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.982.70
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.803.60
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.50
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.013.90
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1417.65
VSIIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.70
VSIIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VOO

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
1.89%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VOO

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.86%
VSIIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VOO

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
3.99%
VSIIX
VOO