PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.13% соответственно.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий VSIIX и VINIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.30

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VINIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VINIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VINIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-55.19%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.12%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.51%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-33.79%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.56%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.52%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VINIX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 5.53% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.35%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.53%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

18.32%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.90%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.04%

+3.79%