PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSIIXVINIX
Дох-ть с нач. г.19.11%26.89%
Дох-ть за 1 год38.34%37.53%
Дох-ть за 3 года6.88%10.21%
Дох-ть за 5 лет11.98%15.93%
Дох-ть за 10 лет9.58%13.41%
Коэф-т Шарпа2.223.05
Коэф-т Сортино3.164.06
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара3.134.43
Коэф-т Мартина13.0320.05
Индекс Язвы2.92%1.87%
Дневная вол-ть17.17%12.28%
Макс. просадка-62.05%-55.19%
Текущая просадка-1.23%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSIIX и VINIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VINIX

С начала года, VSIIX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.62%
13.44%
VSIIX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIIX и VINIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.03
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа VSIIX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.05
VSIIX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VINIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VINIX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
1.89%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.24%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VINIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.28%
VSIIX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VINIX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
3.85%
VSIIX
VINIX