PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEQX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с VONG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или VONG.

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.22

VONG:

0.49

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.10

VONG:

0.85

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.98

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.14

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.41

VONG:

1.77

Индекс Язвы

VSEQX:

12.06%

VONG:

6.97%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.14%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VSEQX:

-24.90%

VONG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 1.38% против 15.23% соответственно.

VSEQX

С начала года

-5.01%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-18.05%

1 год

-5.33%

5 лет

7.53%

10 лет

1.38%

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.50%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSEQX и VONG

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VONG

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VONG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		11.96%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%8.40%3.13%12.28%5.82%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.58%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VONG

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 7.17%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...