PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEQX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSEQX с VONG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или VONG.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

0.35

VONG:

0.71

Коэф-т Сортино

VSEQX:

0.64

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

VSEQX:

1.09

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

0.31

VONG:

0.67

Коэф-т Мартина

VSEQX:

0.96

VONG:

2.20

Индекс Язвы

VSEQX:

7.96%

VONG:

7.07%

Дневная вол-ть

VSEQX:

22.51%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

VSEQX:

-63.55%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VSEQX:

-9.84%

VONG:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.23% против 15.95% соответственно.

VSEQX

С начала года

-2.10%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-9.57%

1 год

7.94%

3 года

9.77%

5 лет

15.60%

10 лет

9.23%

VONG

С начала года

-0.33%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

0.51%

1 год

17.75%

3 года

19.73%

5 лет

17.61%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий VSEQX и VONG

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VONG

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		11.61%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%8.40%3.13%12.28%5.82%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VONG

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VONG

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.78% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...