PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VWUAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.57%
286.61%
VSEQX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.27

VWUAX:

0.29

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.20

VWUAX:

0.58

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.97

VWUAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.19

VWUAX:

0.30

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.60

VWUAX:

0.97

Индекс Язвы

VSEQX:

11.26%

VWUAX:

8.35%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

VWUAX:

27.49%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.83%

VWUAX:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 8.16% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-7.71%

1 год

7.01%

5 лет

9.26%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSEQX и VWUAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.27
VWUAX: 0.29
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.20
VWUAX: 0.58
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.97
VWUAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.19
VWUAX: 0.30
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.60
VWUAX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.29
VSEQX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VWUAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VWUAX в 0.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VWUAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-16.30%
VSEQX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 14.72%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
17.27%
VSEQX
VWUAX